上交所沪深300ETF期权目前成交金额已达2.68亿，远超早期上市的上证50ETF期权，沪深300ETF的成分股包含了各行各业的股票，会比较稳定，投资者可以通过手里的持仓利用300ETF期权做保险对冲策略。

(资料图片仅供参考)

300ETF期权行情怎么分析？

1、价值分析

价值分析界面最重要的两个为内在价值和时间价值。期权的价格为内在价值和时间价值之和。好比商品的价格由成本和利润组成。

内在价值：期权为实值时,认购期权的内在价值是(期权价格-行权价),认沽期权的内在价值是(行权价-期权价格);期权为平值或虚值时,内在价值为0，此时在客户端上显示为“-”。可以把内在价值想象成商品的成本。

时间价值：期权合约现价减去内在价值。可以理解为商品的利润。

2、统计指标

隐含波动率：根据B-S公式反推出的标的波动率（故称为隐含波动率），是市场参与者对未来波动率的预期值，当某一合约的隐含波动率显著高于其他合约时，则该合约被高估，反之则被低估。

理论价值：由客户端内置的计算公式而得，仅供与现价对比参考。

3、希腊字母

Delta:期权价格关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权价格变化多少。

Gamma：期权的Delta关于表的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权的Delta变化多少。

Theta：期权价格关于到期时间的变化率，即时间过了一天，期权的价格变化多少

Vega：期权价格关于波动率的变化率，即波动率变化了1%，期权的价格变化多少

Rho：期权价格关于无风险利率的变化率，即无风险利率变化了1%，期权的价格变化多少

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